Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków

Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków

Arkadiusz Kijek

Prezentowana czytelnikom publikacja przeznaczona jest problematyce zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banków komercyjnych. W pracy zaprezentowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które mogą być ze znacznymi korzyściami stosowane przez banki do optymalizacji portfeli kredytowych. Opisana została procedura badania kondycji branż , obejmująca szeroki zakres metod użytecznych na poszczególnych etapach analizy. Następnie pokazane zostały sposoby budowania mapy ryzyka kredytowego w przekroju branżowym. Może ona stanowić bardzo przydatne narzędzie wspomagające decyzje inspektorów kredytowych w zakresie kształtowania struktury portfela kredytowego. Zamieszczone są także optymalizujące strukturę portfela kredytowego rozwiązania, które mogą być wykorzystane jako narzędzie do monitorowania poziomu ryzyka.